Svxy Trading Strategies

Revisitando a estratégia SVXY (e por que eu gosto de SVXY sobre VXX) Em outubro de 2014, quando o mercado mergulhou, desenvolvi uma estratégia para ganhar dinheiro comprando opções de chamadas SVXY. Para se atualizar, leia a parte 1 e a parte 2. Eu também recomendo verificando a negociação de DRT 8230. Eu encontrei este site hoje e talvez seja um dos melhores sites nas estratégias de negociação de opções de índice, com milhares de backtests. Uma das razões pelas quais eu gosto de passar por longo SVXY em curto-circuito VXX é porque você não perde todo seu investimento se você estiver errado. Comprar VXX coloca ou curto-circuito VXX pode causar uma perda total 8211 ou mesmo mais se you8217re curto 8211, mas comprar SVXY só pode implicar uma perda de 50 no pior. Muitas vezes pior que isso. Em segundo lugar, os ganhos que seguem o SVXY longo (e seu primo XIV) podem ser muito maiores e mais rápidos do que o curto-circuito do VXX. Por exemplo, se VXX estiver em 30 e you8217re curto 10.000 de VXX (cerca de 333 partes) eo preço mergulha em 15, you8217ve fez 5k. Mas se você tiver um longo 10k SVXY, o SVXY duplicará (correspondendo ao VXX caindo pela metade) e você terá 10k de lucro potencial, o que obviamente é melhor. Uma maneira de contornar isso é continuar adicionando ao seu VXX curto no caminho para baixo, mas requer alguns cálculos para descobrir o quanto o VXX adiciona a intervalos de preços fixos, o que eu preciso ser muito preguiçoso para fazer agora. Mas em um mercado em rápida mudança com lacunas, adicionar ao seu curto pode não ser viável. Quanto à minha estratégia, o SVXY quase dobrou desde outubro de 2014, mas ele mergulhou 50 de 98 para 49. O VIX aumentou até 53 e já caiu de volta para 25. (clique para ampliar) Como discuto na parte 2, A propriedade de log da volatilidade está dando início, o que significa que o preço subsequente diminui em SPXSPY aren8217t causando grandes picos de volatilidade. O mercado poderia fazer novos mínimos, mas o VIX won8217t atingiu 53 novamente, a menos que haja outro 2008. Isso significa que é hora de comprar o SVXY no mergulho, já que o SVXY parece ser impermeável às futuras quedas de preços, desde que SPX não cai muito rápido demais. Se você tiver uma conta de 30k, eu recomendaria colocar 15k (50) em SVXY em 47 (preço de fechamento a partir de 992015), conforme minha estratégia. Quando duplica, tire algum lucro (que será atualizado em uma publicação futura quando isso acontecer). Por 15.000, compre 3 chamadas de SVXY em 25 de janeiro de 2016 em profundidade no dinheiro, para 22, total de 6600. O delta é .91, que é muito próximo de possuir as ações de forma definitiva. What8217s ótimo sobre deep-in-the-money é que você está efetivamente comprando SVXY a meio preço ao mesmo tempo em que captura todo o lado positivo, economize 450 de valor extrínseco. Conforme mostrado em amarelo, as chamadas SVXY de 25 de janeiro de 2016: Se o SVXY continuar caindo, adie para a parte 2. Post navigation Os comentários estão fechados. Sites de Interesse nationalreview takimag theatlantic businessweek news. ycombinator townhall bloombergview businessinsider theamericanconservative com fio theverge techcrunch Sites pessoais quoraJames-Altucher jamesaltucher noahpinionblog. blogspot recentrevolution thereformedbroker isteve. blogspot thezmanwordpress lionoftheblogosphere. wordpress Ideologias e Filosofias Relacionadas Objectivismo Consequencialismo Pragmatismo (realpolitik) Neoconservadortismo Neoliberalismo Clássico Liberalismo Minarquismo Utilitarismo Techno-Libertarianism Modernismo reacionário Centrismo Radical Propertarianismo Incrementalismo Racionalismo Empirismo Positivismo lógico Timocracia Oligarquia Aristocracia Monarquia Meritocracia Anti-igualitarismo Darwinismo social Estratégia de negociação VXXY Idéias de comércio no próximo 6-nov-2013. MDR, UVXY que opera o banco de dados Q uant-Ideas pro. Com o preço de consulta abaixo gt 5 amp. Tamanho de amostra de comércio nos últimos 4 anos gt 25. amp. O volume mensal médio gt 2mil amplificador os vencedores idade gt 70. amp o fator de lucro gt 2. amp o lucro médio histórico de gt 1 encontramos o Seguindo dois ofícios. Supondo que um tenha entrado no mercado no próximo 6 de novembro de 2013 e saia em 7 de novembro de 2011, abaixo das probabilidades de negociação por curto no fechamento quando a MDR for por 4 dias consecutivos e compre para cobrir no próximo dia no fechamento, desde os últimos 4 Anos Total de Negociações. Negociações lucrativas de 47 por cento. 70 Número de Negociações de Win. 33 Número de operações de perda. 14 Comércio médio de lucros. 0,97 Comércio mediano. -0,86 Avg Win Trade. 2.13 Comércio de perda média. 1,75 Max Win Trade. 13.06 Comércio de perda máxima. 5.21 Vitórias Máximas Consecutivas: 9 Perdas Máximas Consecutivas: 3 Proporção Média Perda Média: 1.22 Fator de Lucro: 3.01 Fator de Lucro Ajustado de Outlier: 2.55 abaixo das chances de negociação por muito tempo fechado quando UVXY está desativado por 5 dias consecutivos e saia no próximo fechamento . Desde os últimos 4 anos. Total de Negociações. Negociações lucrativas de 29 por cento: 72 Número de negociações vitais: 21 Número de operações de perda: 8 Comércio médio de lucros: 4.19 Comércio médio: 2.08 Comércio médio de ganhos: 6.62 Comércio de perdas médias: -2.19 Max Win Comércio: 23.41 Comércio de perda máxima: 5.24 Máximo Consecutivo Ganhos: 9 Perdas Máximas Consecutivas: 2 Proporção Média Vitória Média Perda: 3.02 T-Test: 3.21 Fator de lucro: 5.78 Fator de lucro ajustado ao Outlier: 4.13 confira Quant-Ideas para auxiliar o comerciante de curto prazo a encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade Quando UVXY é Para baixo por cinco dias na fila UVXY ETF fecha por cinco ou mais dias na fila Vá por muito tempo no dia seguinte8217s abre Sair no próximo dia de negociação Abaixo do resumo do desempenho do backtest para o 8220 Go Long no Next Open e saia no próximo dia próximo quando UVXY Fecha por cinco dias na linha 8221 estratégia de negociação nos últimos quatro anos. Go Long at Next Open e saia no próximo dia fechar quando UVXY fechar por cinco dias na linha estratégia de negociação Backtest Resumo do Desempenho Número total de trades ps: levar esse fator de lucro (que é lucro bruto na mudança de ponto perda grosseira na mudança de ponto) com Uma pitada de sal plsss. Como no final de 2011, a UVXY estava negociando acima de 10000 (para níveis ajustados por divisão). Mas um olhar sobre a relação de pagamento (vencimento médio dividido pela perda média) ainda está em 2,84. Uma estratégia comercial que vale a pena ter um saque. Abaixo dos detalhes da mudança a partir do dia seguinte8217s aberto ao dia seguinte8217s fechar (como em 23 de julho de 2013. significou para 24 de julho 2013 aberto para fechar neste caso) mudar. Mudança para UVXY ETF, sempre que UVXY desça por cinco dias consecutivos desde os últimos 4 anos. Nxt Aberto 2 Cls Mudar Nxt Abrir 2 Cls Alterar Categorias Posts Recentes Posts Populars Se você quer perder dinheiro, esta é a única maneira de negociar o VIX O índice de volatilidade do CBOE (VIX), também conhecido como o índice quotfear, considera a volatilidade do mercado de ações Com base em prémios pagos por opção no índice SampP 500. É um cálculo complexo, mas o que os comerciantes precisam saber é que o VIX sobe quando os preços estão caindo rapidamente, porque os prêmios de opções tendem a aumentar tão rapidamente. Os ganhos em prémios de opção levam a valores mais elevados de VIX. Quando os mercados estão crescendo de forma constante ou se movendo de lado em uma consolidação, as opções de queda de prémios, assim como o valor de VIX. De certa forma, a volatilidade parece ser mais comercializável do que o preço. Em Bollinger nas Bandas de Bollinger, o analista John Bollinger observou que a volatilidade é cíclica e a volatilidade quotigh gera baixa e baixa volatilidade gera alta. Estamos agora em um ponto de baixa volatilidade, o que significa que inevitavelmente veremos um retorno a alta volatilidade em alguns Tempo no futuro. Recentemente, o VIX chegou ao seu nível mais baixo desde o verão de 2007, levando muitos comerciantes a se perguntar o que aconteceria se comprassem baixa volatilidade. No gráfico abaixo, parece que eles eventualmente seriam recompensados ​​com lucros, porque depois de atingir níveis baixos, o VIX aumenta. Na realidade, negociar VIX não é tão direto. O VIX é um recurso de qualidade baseado em opções e negociado com derivativos que possuem datas de validade. Muitos derivados expiram sem valor e isso cria um viés descendente nos retornos esperados. O Trading VIX pode ser feito com notas trocadas (ETNs), que são como fundos negociados em bolsa (ETFs), exceto que os ETNs possuem derivativos em vez de ações. As empresas que patrocinam ETNs enfrentam despesas mais altas do que com os ETFs, e esses custos reduzem o retorno dos investidores. Esses fatores significam que os ETNs não acompanharão precisamente o VIX. Para ter algum sentido dessas idéias, vamos analisar alguns resultados de testes. Queremos comprar VIX quando é baixo e vender quando é alto. O teste mostra que isso é possível. Em vez de definir baixo em termos absolutos (uma regra como, comprar quando VIX é menor que 15), usaremos uma definição relativa de baixa. Queremos comprar VIX quando cai no menor de 20 de suas Bandas Bollinger. Isso usa o indicador Bollinger B e compra quando B é inferior a 20. Sair em qualquer período de um período de um dia a seis semanas depois de comprar VIX seria rentável com o comércio vencedor médio sendo mais do dobro do que a perda média. Em média, cerca de 60 dos negócios seriam vencedores. Infelizmente, é impossível trocar o VIX diretamente. Quando aplicamos essa estratégia simples aos futuros VIX, os resultados são grandes perdas para todos os períodos de espera. É o mesmo com os ETNs no VIX, incluindo o Futuro de curto prazo iPath SampP 500 VIX ETN (NYSE: VXX), iPath SampP 500 VIX Futuros a médio prazo ETN (NYSE: VXZ), VelocityShares Daily 2x VIX ETN de curto prazo (NYSE : TVIX) e ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (NYSE: UVXY). Um problema que os comerciantes enfrentam é que os picos VIX são mais altos e rapidamente cai de volta. É perfeitamente possível que faltem os ganhos de negociação, saindo apenas após um período específico. Em vez disso, podemos sair depois que ocorre uma mudança de preço de tamanho específico. Novamente, isso funciona bem no VIX, mas também não nos veículos usados ​​para trocar o VIX. Com esta estratégia revisada, compramos quando a VIX é baixa e vende-se quando atinge uma meta de lucro ou uma perda de parada. Para testes, podemos usar um alvo de 10 lucros e uma perda de 3 paradas. Esta é uma estratégia muito rentável no próprio VIX com cerca de 80 vencedores e lucros obviamente mais do que três vezes maiores que as perdas. Quando foi testado contra ETNs, no entanto, apenas um foi lucrativo: UVXY. A maneira exata em que cada ETN está estruturado é um segredo comercial dos patrocinadores, mas nos testes, o UVXY parece ser o melhor proxy para o VIX e é o nosso veículo comercial preferido. Agora, o VIX é muito baixo e muitos comerciantes ficarão tentados a negociá-lo. Recomendamos comprar UVXY e negociar com uma meta de lucro e parar de perder. Normalmente, também recomendamos uma maneira de negociar com opções, mas no caso da UVXY, as opções são caras e seria difícil lucrar com uma estratégia de compra simples. A parte da negociação bem-sucedida é saber quando não comercializar, e esse é um desses momentos para estratégias de opções relacionadas ao VIX. Configuração comercial recomendada: - Compre UVXY ao preço do mercado - Ajuste o stop-loss 3 abaixo do preço de entrada - Defina o lucro alvo 10 acima do preço de entrada Nota: Amber está colocando os retoques finais em um relatório que responde 10 perguntas mais frequentes sobre o aumento Renda com opções. Se você gostaria de aprender mais sobre como gerar receitas usando opções, basta clicar aqui e nos informar onde enviar o relatório.